下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1下列关于货币互换的说法，不正确的是（    ）。

  A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

  B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数 额由事先确定的汇率决定

  C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

  D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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• 2商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（    ）。

  A.大豆

  B.石油

  C.铜

  D.黄金

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• 3一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（    ）。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期限错配风险

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• 4（    ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 5巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（    ）。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VAR

  B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

  C.市场风险监管资本=VAR÷乘数因子

  D.市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

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• 6下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（    ）。

  A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

  B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

  C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

  D.买方期权持有者的最大损失是零

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• 7下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（    ）。

  A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交 易头寸的价值

  C.存贷款业务归入银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 8《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（    ）。

  A.交易账户中的利率风险和股票风险

  B.交易对手的违约风险

  C.全部的外汇风险

  D.全部的商品风险

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• 9商业银行的市场风险管理组织框架中，（    ）。

  A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

  C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

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• 10假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（    ）。

  A.5.00%

  B.6.00%

  C.7.00%

  D.8.O0%

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