下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（    ）。

试卷相关题目

• 1假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（    ）。

  A.5.00%

  B.6.00%

  C.7.00%

  D.8.O0%

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• 2商业银行的市场风险管理组织框架中，（    ）。

  A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

  C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

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• 3《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（    ）。

  A.交易账户中的利率风险和股票风险

  B.交易对手的违约风险

  C.全部的外汇风险

  D.全部的商品风险

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• 4下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（    ）。

  A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交 易头寸的价值

  C.存贷款业务归入银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 5下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（    ）。

  A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

  B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

  C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

  D.买方期权持有者的最大损失是零

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• 6下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（    ）。

  A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

  B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

  C.市场风险限额管理应完全独立予流动性风险等其他风险类别的限额管理

  D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

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• 7下列情形中，重新定价风险最大的是（    ）。

  A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

  B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

  C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融瓷来源

  D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

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• 8下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（    ）。

  A.期货

  B.期权

  C.货币互换

  D.远期

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• 9远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（    ）。

  A.即期汇率

  B.两种货币之间的利率差

  C.期限

  D.交易金额

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• 10股票s的价格为28/元股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（    ）元。

  A.5

  B.7

  C.-1.8

  D.0

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