投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。

试卷相关题目

• 1缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

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• 2在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（    ）。

  A.即期净敞口头寸

  B.远期净敞口头寸

  C.期权敞口头寸

  D.总敞口头寸

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• 3国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（    ）。

  A.它是基于会计核算的划分

  B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

  C.直接面对风险管理的各项要求

  D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

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• 4下列关于交易账户的说法，不正确的是（    ） 。

  A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的 可以自由交易的金融工具和商品头寸

  B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

  C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

  D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

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• 5股票s的价格为28/元股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（    ）元。

  A.5

  B.7

  C.-1.8

  D.0

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• 6下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（    ）。

  A.EVA=税后净利润一资本成本

  B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

  C.EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本

  D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

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• 7假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

  A.4.00%

  B.4.08%

  C.8.00%

  D.8.16%

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• 8资产证券化属于（    ）。

  A.改善商业银行资产流动性的措施

  B.改善商业银行负债流动性的措施

  C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

  D.以上都不对

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• 9即期外汇交易的作用不包括（    ）。

  A.可以满足客户对不同货币的需求

  B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

  C.可 以用来套期保值

  D.可以用于外汇投机

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• 10下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（    ）。

  A.远期利率可由即期利率曲线推断

  B.远期利率合约是一项表内资产业务

  C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

  D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

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