假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　）。

试卷相关题目

• 1假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（　）亿元。

  A.8.57

  B.-8.57

  C.9.00

  D.-9.00

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• 2如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（　）。

  A.0.01

  B.0.012

  C.0.018

  D.0.03

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• 3如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　）。

  A.0.25

  B.0.14

  C.0.22

  D.0.3

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• 4假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　）亿元。

  A.12.5

  B.10

  C.2.5

  D.1.25

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• 5国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（　）。

  A.它是基于会计核算的划分

  B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

  C.直接面对风险管理的各项要求

  D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

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• 6下列关于收益计量的说法，正确的是（　）。

  A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

  B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

  C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

  D.百分比收益率衡量了绝对收益

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• 7商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　）。

  A.大

  B.石油

  C.铜

  D.黄金

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• 8下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。

  A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  C.存贷款业务归入银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 9《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　）。

  A.交易账户中的利率风险和股票风险

  B.交易对手的违约风险

  C.全部的外汇风险

  D.全部的商品风险

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• 10直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（　）。

  A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

  B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统

  C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

  D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

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