经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是 （） 。

试卷相关题目

• 1对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括 （） 。

  A.标准法

  B.基本指标法

  C.内部模型法

  D.高级计量法

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• 2商业银行风险管理模式的演变过程是 （） 。

  A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

  B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

  C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

  D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

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• 3下列关于风险的说法,正确的是 （） 。

  A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

  B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

  C.信用风险具有明显的系统性风险特征

  D.信用风险的观察数据多，且容易获得

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• 4小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （） 。

  A.25.0％

  B.20.0％

  C.21.0％

  D.22.0％

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• 5某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是 （） 。

  A.10％

  B.10.4％

  C.9.5％

  D.3.5％

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• 6下列关于资本的说法,正确的是 （） 。

  A.经济资本也就足账面资本

  B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

  C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

  D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

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• 7下列关于风险管理策略的说法，正确的是 （） 。

  A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

  B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

  C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场

  D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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• 8下列关于国家风险的说法.正确的是 （） 。

  A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

  B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

  C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

  D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

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• 9下列关于流动性风险的说法,不正确的是 （） 。

  A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

  B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

  C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

  D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

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• 10下列关于风险的说法，正确的是 （） 。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

  C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

  D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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