下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

试卷相关题目

• 1下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。

  A.期货

  B.期权

  C.货币互换

  D.远期

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• 2即期外汇交易的作用不包括（）。

  A.可以满足客户对不同货币的需求

  B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

  C.可以用来套期保值

  D.可以用于外汇投机

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• 3假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。

  A.150

  B.1l0

  C.40

  D.260

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• 4某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A.上涨1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上涨2.02元

  D.下跌2.02元

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• 5根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子

  D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）

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• 6下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

  A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

  B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  C.存贷款业务归入银行账户

  D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 7下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

  A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

  B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

  C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

  D.价内期权和平价期权的内在价值为零

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• 8下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。

  A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

  B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

  C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

  D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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• 9一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期限错配风险

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• 10（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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