商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

试卷相关题目

• 1根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

  A.0.09

  B.0．08

  C.0．07

  D.0．06

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• 2下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。

  A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

  B.CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型

  C.CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险

  D.CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

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• 3下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

  A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

  B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

  C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

  D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

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• 4假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（　　）。

  A.0．3

  B.0．6

  C.0．09

  D.0．15

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• 5用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。

  A.资金的信用风险

  B.信贷资金的风险度

  C.信贷资金的回收率

  D.信贷资金安全程度

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• 6随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。

  A.1和5．33

  B.2和1．33

  C.1和1．33

  D.2和5．33

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• 7根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为( )。

  A.资本收益率=税后净利润／期末资产总额

  B.资本收益率=税后净利润／平均资产总额

  C.资本收益率=税后净利润／期末所有者权益

  D.资本收益率=息税前利润／平均净资产

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• 8依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，贷款五级分类依次为( )。

  A.正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类

  B.正常类、次级类、关注类、可疑类、损失类

  C.正常类、次级类、可疑类、关注类、损失类

  D.正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类

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• 9与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。

  A.分析企业经营能力的问题

  B.汇总报表与合并报表问题

  C.分析企业偿债能力的问题

  D.分析企业还款能力的问题

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• 10在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是( )。

  A.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求

  B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体

  C.合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

  D.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

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