对银行机构风险状况的监管主要包括（　　）。

试卷相关题目

• 1信用风险监管指标包括（　　）。

  A.不良贷款拨备覆盖率

  B.单一客户授信集中度

  C.最大客户存款比例

  D.贷款损失准备金率

  E.不良资产率

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• 2在流动性比例中，流动性负债包括（　　）。

  A.一个月内到期的同业往来净额(负债方)

  B.一个月内到期的各种已发行的债券和票据

  C.一个月内到期的中央银行借款

  D.一个月内到期的应付款

  E.活期存款(不含财政性存款)

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• 3专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法正确的有（　　）。

  A.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款

  B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

  C.在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约

  D.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

  E.一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心

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• 4商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（　　）。

  A.易货交易

  B.发生处理方式异常的交易

  C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

  D.互为提供担保或连环提供担保

  E.与特定顾客或供应商发生大额交易

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• 5关于违约损失率的计算，以下说法正确的有（　　）。

  A.计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种

  B.市场价值法又分为市场法和隐含市场法

  C.所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的

  D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应

  E.以上说法都不正确

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• 6缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法，它也存在一定的局限性，表现在（　　）。

  A.它忽略了同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价期限的差异

  B.它未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险

  C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

  D.未考虑利率变动对银行经济价值的影响，只能反映利率变动的短期影响

  E.未能实现利润的最大化效益

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• 7下面属于确定关键风险指标的三个步骤的是（　　）。

  A.了解业务和流程

  B.确定并理解主要风险领域

  C.定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标

  D.确定决策

  E.执行决策

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• 8中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（　　）。

  A.不良资产／贷款率

  B.预期损失率

  C.贷款风险迁徙

  D.不良贷款拨备覆盖率

  E.违约损失率

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• 9中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应包括（　　）。

  A.不良贷款清收转化情况

  B.地区和客户机构情况

  C.新发放贷款质量情况

  D.次级资产，有担保和未担保的风险暴露

  E.对不良贷款的变化趋势进行预测

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• 10完善、健全的内部控制体系需要遵循的基本原则包括（　　）。

  A.董事会和高级管理层要明确责任，有力监督，并且在银行内部创造有影响力的内部控制文化

  B.商业银行要对经营中的各种风险有充分的认识和衡量，并进行持续监控

  C.商业银行要建立良好的控制结构和具体控制措施，特别是职责分离与审批制度

  D.商业银行的各级管理层之间和各部门之间应当建立完善的信息交流机制，特别是设计恰当并严格执行的向上级报告制度

  E.商业银行应该有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制

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