假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为l0％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是( )。

试卷相关题目

• 1资金业务最主要的风险是( )。

  A.市场风险

  B.信用风险

  C.操作风险

  D.法律风险

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• 2( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

  A.流动性风险

  B.国家风险

  C.声誉风险

  D.法律风险

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• 3( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。

  A.流动性风险

  B.国家风险

  C.声誉风险

  D.法律风险

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• 4有关Credit MetriCs模型，下列说法错误的是( )。

  A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

  B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

  C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法

  D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

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• 5随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。

  A.数量模型报告

  B.投资风险报告

  C.质量信息报告

  D.整体风险报告

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• 6( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

  A.个人存款

  B.公司存款

  C.机构存款

  D.大额存款

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• 7下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

  A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

  B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

  C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

  D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

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• 8在现金流量的分析中，首先分析的是( )。

  A.投资活动的现金流

  B.经营性现金流

  C.消费活动的现金流

  D.融资活动的现金流

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• 9在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

  A.预期损失率=违约概率X违约损失率

  B.预期损失率=违约概率X违约风险暴露

  C.预期损失率=违约风险暴露X违约损失率

  D.以上公式均不对

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• 10将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险规避

  D.风险转移

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