某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

试卷相关题目

• 1下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。

  A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

  B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

  C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常

  D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

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• 2如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

  A.0．1

  B.0．2

  C.0．3

  D.0．4

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• 3下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是( )。

  A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

  B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用

  C.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确

  D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性

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• 4下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是( )。

  A.流动性

  B.盈利性

  C.资本化程度

  D.杠杆比率

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• 5商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。

  A.15％

  B.20％

  C.25％

  D.50％

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• 6商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

  A.每周

  B.每月

  C.每日

  D.每季度

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• 7风险识别的主要方法不包括( )。

  A.故障树法

  B.VaR

  C.专家预测法

  D.流程图分析法

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• 8商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。

  A.因果关系分析

  B.VaR

  C.敏感性分析

  D.情景分析

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• 9最主要和最常见的利率风险形式是( )。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 10外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。

  A.利息波动

  B.汇率波动

  C.财务风险

  D.币种不匹配

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