外部事件引发的操作风险包括( )。

试卷相关题目

• 1下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。

  A.该风险属于可规避的操作风险

  B.该风险属于可缓释的操作风险

  C.该风险属于应承担的操作风险

  D.可通过差错率考核的方法来降低该风险

  E.可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险

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• 2马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。

  A.两种资产收益率的相关系数为1

  B.两种资产收益率的相关系数小于1

  C.两种资产收益率的相关系数为-1

  D.两种资产收益率的相关系数为0

  E.两种资产收益率的相关系数大于1

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• 3下列关于流动性风险错误的说法是( )。

  A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债

  B.流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险

  C.流动性风险在外汇交易中较为常见

  D.流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险

  E.以上说法都不正确

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• 4积极主动地承担和管理风险的益处表现在( )。

  A.有利于商业银行改善资本结构

  B.有利于商业银行更加有效地配置资本

  C.有助于金融产品的开发

  D.有助于提高客户对商业银行的信任度

  E.有利于银行降低风险

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• 5商业银行的经营原则包括( )。

  A.安全性

  B.流动性

  C.服务性

  D.效益性

  E.稳固性

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• 6商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。

  A.客户的类型

  B.企业基本经营情况

  C.法人的信用状况

  D.企业员工的数量

  E.企业员工的年龄

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• 7企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来( )。

  A.应收账款收回的可能性 {

  B.速动资产总额

  C.应收账款收回的时间预期

  D.流动负债合计

  E.资金效益总额

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• 8下列关于客户信用评级说法正确的有( )。

  A.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

  B.评级的主体是商业银行

  C.评级的主体是客户自身

  D.评价结果是信用等级和PD

  E.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险

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• 9下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是( )。

  A.信用局评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等

  B.申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定

  C.信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性

  D.信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测

  E.信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度

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• 10巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。

  A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  B.银行过去三年的ROE均应当超过5％

  C.银行资产应当超过100亿美元

  D.银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

  E.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

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