风险监管和合规监管的关系是()。

试卷相关题目

• 1商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是()

  A.资本收益率也称为股本收益率

  B.其计算公式为：税前收入/资本金总额

  C.该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力

  D.一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应该是比较好的银行

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• 2CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素、()

  A.资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度

  B.无形资产对资本的影响

  C.表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势

  D.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力

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• 3按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。

  A.0.04

  B.0.05

  C.0.95

  D.0.96

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• 4战略风险管理流程通常可以分为9个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的、()

  A.确定风险管理备选方案

  B.风险优先排序

  C.监测风险评估效果

  D.明确期望结果

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• 5下列有关积极的组合管理的说法，错误的是()。

  A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合

  B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险

  C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的

  D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性

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• 6根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是()。

  A.非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备

  B.非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失

  C.非信贷资产预计损失是指商业银行根据《金融企业会计制度》针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额

  D.对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部《金融企业会计制度》(财会[2001]49号)执行

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• 7风险监管的演变阶段不包括()。

  A.审慎监管

  B.风险为本的监管

  C.风险价值监管

  D.以上都不包括

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• 8关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。

  A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

  B.被利益相关者视为重要的利益保障机制

  C.外部审计制度的价值在于有效性

  D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方

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• 9某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。

  A.7.0%

  B.8.0%

  C.9.8%

  D.9.0%

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• 10在风险预警方法中，()不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。

  A.白色预警法

  B.红色预警法

  C.黑色预警法

  D.蓝色预警法

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