巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是（    ）。

试卷相关题目

• 1内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？（    ）

  A.财务/会计错误

  B.文件/合同错误

  C.产品设计错误

  D.交易/定价错误

  E.错误监控/报告

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• 2下列关于各类期权的说法，正确的有（    ）。

  A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

  B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

  C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

  D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

  E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

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• 3下列关于金融期货的说法，正确的有（    ）。

  A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

  B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

  C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

  D.股指期货不涉及股票本身的交割

  E.股指期货以现金清算的形式进行交割

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• 4下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（    ）。

  A.未考虑银行资产的内在价值变动情况

  B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性

  C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失

  D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化

  E.未考虑到利率变动的两面性

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• 5下列哪些情形能使银行失去流动性？（    ）

  A.提高准备金比率

  B.存款额下降

  C.经营管理失当

  D.衍生品交易中遭受巨额损失

  E.公众对银行体系失去信心

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• 6贷款定价通常由（    ）等因素决定。

  A.资本成本

  B.经营成本

  C.风险成本

  D.债务成本

  E.股权成本

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• 7个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（    ）。

  A.借款人虚假购房，身份和住址不明

  B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

  C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

  D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

  E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

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• 8下列方法中，（    ）被应用于违约风险区分能力的验证。

  A.CAP曲线与AR值

  B.ROC曲线与A值

  C.KS检验

  D.二项分布检验

  E.扩展的交通灯检验

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• 9审慎经营类指标包括（    ）。

  A.总资产净回报率

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

  E.成本收入比

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• 10利率灵敏度可分为（    ）。

  A.利率损失敏感性

  B.利率收益敏感性

  C.资产负债市值的利率灵敏度

  D.利差灵敏度

  E.期望利率敏感性

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