“9、11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（    ）。

试卷相关题目

• 1记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（    ）。

  A.设置头寸限额并进行监控

  B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

  C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

  D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

  E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

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• 2下列关于资本作用的说法，正确的有（    ）。

  A.商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一

  B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

  C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

  D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

  E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

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• 3商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（    ）。

  A.支持风险评估

  B.建立损失数据库

  C.生成风险应急方案

  D.预测风险发生概率

  E.建立资本模型

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• 4战略风险管理的作用包括（    ）。

  A.能够最大限度地避免经济损失

  B.能够确保产品和服务的溢价水平

  C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

  D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

  E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

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• 5下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（    ）。

  A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

  B.即期净敝口头寸=即期资产-即期负债

  C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

  D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入

  E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

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• 6下列关于资本监管的说法，正确的有（    ）。

  A.是审慎银行监管的核心

  B.有利于银行资产规模迅速扩张

  C.有利于提高商业银行的国际竞争力

  D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

  E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

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• 7影响期权价值的主要因素包括（    ）。

  A.标的资产的市场价格

  B.期权的执行价格

  C.期权的到期期限

  D.标的资产价格的波动率、货币利率

  E.标的资产历史平均收益率

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• 8以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（    ）。

  A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

  B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

  C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

  D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

  E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

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• 9商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括（    ）等指标的变化。

  A.银行的资产质量

  B.银行的盈利能力

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

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• 10（    ）是银行流动性风险的预警。

  A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

  B.市场上出现关于商业银行的负面传言

  C.银行所发行的股票价格下跌

  D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

  E.融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资

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