风险评级的原则包括（    ）。

试卷相关题目

• 12004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（    ）。

  A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

  B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

  C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

  D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

  E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

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• 2（    ）是银行流动性风险的预警。

  A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

  B.市场上出现关于商业银行的负面传言

  C.银行所发行的股票价格下跌

  D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

  E.融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资

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• 3商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括（    ）等指标的变化。

  A.银行的资产质量

  B.银行的盈利能力

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

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• 4以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（    ）。

  A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

  B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

  C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

  D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

  E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

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• 5影响期权价值的主要因素包括（    ）。

  A.标的资产的市场价格

  B.期权的执行价格

  C.期权的到期期限

  D.标的资产价格的波动率、货币利率

  E.标的资产历史平均收益率

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• 6下列关于CAMELS评级的说法，正确的有（    ）。

  A.CAMELS评级结果以1~5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高

  B.CAMELS评级包括五大类要素评级和一个综合评级

  C.CAMELS评级的要素“C”是指“成本”

  D.CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

  E.CAMELS评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

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• 7中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容？ （    ）

  A.商业银行账号提供的贷款业务

  B.商业银行的中间业务

  C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

  D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

  E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

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• 8市场风险中的期权性风险包括（    ）。

  A.场内（交易所）交易的期权

  B.场外的期权合同

  C.债券或存款的提前兑付

  D.贷款的提前偿还等选择性条款

  E.贷款利率由借款人自主选择的条款

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• 9下列关于风险的说法，正确的是（    ）。

  A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

  B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

  C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

  D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

  E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

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• 10以下属于杠杆比率指标的有（    ）。

  A.资产负债率

  B.有形净值债务率

  C.利息偿付比率

  D.总资产收益率

  E.权益收益率

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