从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。

试卷相关题目

• 1在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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• 2单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.不确定

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• 3将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。

  A.复制信用票据

  B.信用组合证券化

  C.信用联动结构化票据

  D.合成债券

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• 4银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

  A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

  B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

  C.设定情景假设

  D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

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• 5商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。

  A.增加收益

  B.提高经济资本配置效率

  C.降低客户违约风险

  D.实现资产多元化配置

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• 6就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。

  A.市场风险

  B.信用风险

  C.流动性风险

  D.操作风险

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• 7典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

  A.资产分组

  B.集中度指标

  C.蒙特卡罗模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 8在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。

  A.风险调整资本回报率

  B.风险调整资产回报率

  C.资产风险回报率

  D.风险资本回报率

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• 9假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。

  A.80%

  B.20%

  C.125%

  D.150%

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• 10在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。

  A.债务人资本实力

  B.债务人还款能力

  C.信贷专家的主观估计

  D.贷款抵押品

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