下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

试卷相关题目

• 1（ ）不属于信用风险控制的手段。

  A.授权管理

  B.贷款流程控制

  C.贷款定价

  D.客户财务分析

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• 2目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。

  A.RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本

  B.RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本

  C.RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本

  D.RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本

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• 3采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

  A.信贷资产组合潜在损失的分布

  B.信贷资产组合价值的分布

  C.不同信贷资产组合的风险特征

  D.信贷资产组合的组成成分

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• 4假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

  A.2%

  B.5%

  C.20%

  D.25%

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• 5商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

  A.借款者信用状况的数据

  B.部门成本的数据

  C.违约风险暴露的数据

  D.担保品价值的数据

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• 6信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。

  A.可获得更高的投资收益

  B.可完全规避信用风险

  C.可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

  D.不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

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• 7关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。

  A.信息披露是一种中立、良性的政策手段

  B.通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

  C.有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

  D.商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

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• 8假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

  A.CVAR2

  B.C*CVAR2

  C.C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）

  D.C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

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• 9假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。

  A.28%

  B.35%

  C.39%

  D.40%

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• 10与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　）

  A.分析企业经营能力的问题

  B.汇总报表与合并报表问题

  C.分析企业偿债能力的问题

  D.分析企业还款能力的问题

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