假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。

试卷相关题目

• 1与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。

  A.分析企业经营能力的问题

  B.分析企业偿债能力的问题

  C.汇总报表与合并报表问题

  D.分析企业还款能力的问题

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• 2与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　）

  A.分析企业经营能力的问题

  B.汇总报表与合并报表问题

  C.分析企业偿债能力的问题

  D.分析企业还款能力的问题

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• 3假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。

  A.28%

  B.35%

  C.39%

  D.40%

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• 4假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

  A.CVAR2

  B.C*CVAR2

  C.C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）

  D.C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

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• 5关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。

  A.信息披露是一种中立、良性的政策手段

  B.通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

  C.有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

  D.商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

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• 6与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。

  A.对常规信息进行定期报告

  B.至少每年准备一次

  C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

  D.定期报告的

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• 7经济资本主要用于规避银行的（ ）

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.灾难性损失

  D.常规性损失

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• 8商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

  A.组合在战略层面的重要性

  B.过去的组合集中情况

  C.资本收益率

  D.经济前景

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• 9CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。

  A.保险学的精算理论

  B.默顿期权定价理论

  C.经济计量学理论

  D.资产组合理论

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• 10可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。

  A.总收益互换

  B.信用违约互换

  C.信用价差衍生产品

  D.信用联动票据

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