反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。

试卷相关题目

• 1（ ）不属于债项评级的内容。

  A.贷款五级分类

  B.贷款12级分类

  C.LGD评级

  D.借款人评级

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• 2在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。

  A.为了发行证券

  B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

  C.为了保证投资者本息的按期支付

  D.为了购买权益资产

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• 3采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。

  A.CreditRisk+

  B.CreditMonitor

  C.CreditMetricis

  D.Credit Portfolio View

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• 4用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.VaR

  B.预期损失

  C.情景分析

  D.历史模拟

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• 5下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

  A.非预期损失表示资产损失的波动幅度

  B.非预期损失真正体现了银行的风险所在

  C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

  D.从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

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• 6关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。

  A.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

  B.内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

  C.内部评级主要依靠专家定性判断

  D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

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• 7按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有（）。

  A.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

  B.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务

  C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

  D.银行停止对贷款计息

  E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

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• 8Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（）。

  A.宏观变量的历史记录

  B.宏观变量的走势预计

  C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

  D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

  E.单个借款人的资信

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• 9商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。

  A.品质类指标

  B.实力类指标

  C.环境类指标

  D.财务类指标

  E.营运能力指标

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• 10在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。

  A.黄色预警法

  B.红色预警法

  C.蓝色预警法

  D.黑色预警法

  E.紫色预警法

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