压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。

试卷相关题目

• 1以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

  A.CreditMetrics的本质是一VAR模型

  B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

  C.Credit Portfolio View是一仿真模型

  D.Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

  E.Credit Risk + 模型是一解析模型

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• 2中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括（）。

  A.资本充足率

  B.股本净回报率

  C.大额风险集中度

  D.成本收入比

  E.不良贷款拨备覆盖率

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• 3商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于（）。

  A.分散风险

  B.实现信用风险的转移

  C.增加收益

  D.实现资产多元化

  E.提高经济资本配置效率

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• 4关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有（）。

  A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理

  B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

  C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

  D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

  E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

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• 5以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。

  A.该类模型建立在对历史数据模拟的基础上

  B.该类模型是一种向前看的模型

  C.该类模型对历史数据的要求比较高

  D.该类模型可以给出客户信用风险水平的分数

  E.该类模型无法提供客户违约概率的准确数值

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• 6关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（）。

  A.它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

  B.它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

  C.主权风险分析是一个动态的过程

  D.解释主权评级的模型需要动态调整

  E.由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多

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• 7总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品，关于它的下列说法，正确的有（）。

  A.总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益

  B.投资者支付标的资产的所有收益

  C.银行支付相应的融资成本

  D.当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额

  E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

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• 8以下关于违约的说法中，正确的是（）。

  A.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

  B.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

  C.违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础

  D.体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

  E.《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

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• 9信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。

  A.6C法

  B.客户信用评级方法

  C.贷款分类方法

  D.信用评分方法

  E.组合管理方法

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• 10根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（）。

  A.贷款是循环的、无抵押的、承诺的

  B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币

  C.必须保留子组合的损失率数据

  D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

  E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

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