巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）

试卷相关题目

• 1在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　）

  A.政府新兴的立法

  B.公共利益集团持续的压力/运动

  C.极端组织的行动或政变

  D.政府货币政策的改变

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• 2商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（ ）

  A.追求快速见效，无需考虑长期的效果

  B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

  C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程

  D.可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本

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• 3在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 （ ）

  A.为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格

  B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

  C.银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价

  D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

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• 4错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（）或者外部汇报不准确。

  A.操作规范

  B.监管职责

  C.汇报义务

  D.风险控制义务

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• 5内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ （）

  A.财务/会计错误

  B.文件合同缺陷

  C.错误监控/报告

  D.结算支付错误

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• 6在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等（ ）类。

  A.6

  B.7

  C.8

  D.9

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• 7在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β 因子等于18％？

  A.商业银行业务

  B.资产管理

  C.公司金融

  D.零售经纪

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• 8高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

  A.外部操作风险计量系统

  B.外部操作风险控制系统

  C.内部操作风险计量系统

  D.内部操作风险控制系统

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• 9使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？ （ ）

  A.信用风险模型和模型独立控制

  B.技术风险模型和模型独立预测

  C.系统风险模型和模型独立操作

  D.操作风险模型和模型独立验证

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• 10使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。

  A.预期收益，非预期风险

  B.预期损失，非预期损失

  C.预期风险，非预期风险

  D.预期资本，非预期资本

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