市场风险不应包括（ ）。

试卷相关题目

• 1巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低（ ）。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 2（ ）指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

  A.平价期权

  B.欧式期权

  C.买入期权

  D.美式期权。

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• 3（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

  A.历史模拟法

  B.方差―协方差法

  C.标准法

  D.蒙特卡罗模拟法。

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• 4（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

  A.历史模拟法

  B.方差―协方差法

  C.标准法

  D.蒙特卡罗模拟法。

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• 5巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（ ）。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 6压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。

  A.模拟分析和事后检验

  B.敏感性分析和情景分析

  C.敏感性分析和模拟分析

  D.模拟分析和情景分析。

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• 7通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。

  A.不变

  B.高

  C.低

  D.无法判断

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• 8假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（ ）。

  A.1000万美元

  B.282.842万美元

  C.3464.1万美元

  D.12000万美元

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• 9（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

  A.久期分析

  B.敏感分析

  C.情景分析

  D.缺口分析

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• 10交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（ ）定价。

  A.历史成本

  B.历史成本或者公允价值

  C.模型

  D.公允价值。

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