巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（ ）个营业日。

试卷相关题目

• 1（ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

  A.止损

  B.总头寸

  C.风险

  D.净头寸。

  开始考试点击查看答案
• 2如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（ ）。

  A.两平期权

  B.欧式期权

  C.虚值期权

  D.实值期权

  开始考试点击查看答案
• 3（ ）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

  A.公允价值

  B.名义价值

  C.市场价值

  D.内在价值。

  开始考试点击查看答案
• 4RAROC是指经预期损失和以（ ）计量的非预期损失调整后的收益率。

  A.核心资本

  B.经济资本

  C.附属资本

  D.监管资本

  开始考试点击查看答案
• 5因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。

  A.市场

  B.操作

  C.信用

  D.价格。

  开始考试点击查看答案
• 6（ ）是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。

  A.账面价值

  B.名义价值

  C.公允价值

  D.市场价值

  开始考试点击查看答案
• 7黄金价格的波动一般被纳入（ ）。

  A.利率风险

  B.商品价格风险

  C.汇率风险

  D.股票价格风险。

  开始考试点击查看答案
• 8利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

  开始考试点击查看答案
• 9巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。

  A.95％

  B.90％

  C.99％

  D.97．5％

  开始考试点击查看答案
• 10在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次

  A.每天

  B.每周

  C.每月

  D.每季度。

  开始考试点击查看答案