巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。

试卷相关题目

• 1我们把使得远期合约价值（ ）的交割价格称为远期价格。

  A.不等于零

  B.小于零

  C.大于零

  D.等于零

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• 2如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（ ）。

  A.两平期权

  B.实值期权

  C.虚值期权

  D.美式期权

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• 3假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

  A.200

  B.400

  C.600

  D.1000。

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• 4交易账户中的项目通常按（ ）价格计价

  A.市场

  B.历史成本

  C.模型

  D.折现

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• 5假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

  A.200

  B.400

  C.600

  D.1000。

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• 6如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（ ）。

  A.基准风险

  B.收益率曲线风险

  C.重新定价风险

  D.期权性风险

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• 7银行的存贷款业务应归人（ ）账户。

  A.基本

  B.银行

  C.交易

  D.封闭

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• 8以下表述正确的是（ ）。

  A.波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值降低

  B.波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值增加

  C.波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值增加

  D.波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值降低。

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• 9资产的（ ）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

  A.实际价值

  B.名义价值

  C.市场价值

  D.内在价值

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• 10（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

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