以下关于久期的论述正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1贷款组合的信用风险包括（　　）。

  A.系统性风险

  B.非系统性风险

  C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

  D.政治风险

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• 2假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（　　）。

  A.150

  B.110

  C.40

  D.260

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• 3在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。

  A.过分依赖于外部评级

  B.没有考虑到不同资产间的相关性

  C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性

  D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

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• 4银行贷款利率或产品定价应覆盖（　　）。

  A.预期损失

  B.非预期损失

  C.极端损失

  D.违约损失

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• 5正态分布的图形特征是（　　）。

  A.左高右低

  B.中间高，两边低，左右对称

  C.右高左低

  D.中间低，两边高，左右对称

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• 6下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　　）。

  A.高管欺诈属于可降低的风险

  B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

  C.火灾和抢劫属于可规避的风险

  D.改变市场定位属于可规避风险

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• 7（　　）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  A.流动性比率或指标法

  B.现金流分析法

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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• 8下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（　　）。

  A.期货

  B.期权

  C.货币互换

  D.远期

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• 9利率期限结构变化风险也称为（　　）。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

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• 10以下关于期权的论述错误的是（　　）。

  A.期权价值由时问价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时问价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

  D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

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