下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1下列关于货币互换的说法，不正确的是（　　）。

  A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

  B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定

  C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

  D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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• 2下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

  A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

  B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

  C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

  D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

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• 3影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　　）。

  A.项目因素

  B.公司因素

  C.行业因素

  D.宏观经济因素

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• 4（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

  A.识别风险

  B.制作风险清单

  C.感知风险

  D.分析风险

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• 5对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（　　）。

  A.标准法

  B.基本指标法

  C.内部模型法

  D.高级计量法

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• 6商业银行的整体风险控制环境不包括（　　）。

  A.公司治理结构

  B.合规文化

  C.信息系统建设

  D.外部控制体系

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• 7以下不是缺口分析的局限性的一项是（　　）。

  A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化

  C.当利率的变动大于1％时，结果不准确

  D.不能反映利率变动对非利息收入的影响

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• 8（　　）通常被看做是核心存款的重要组成部分。

  A.零售存款

  B.公司存款

  C.机构存款

  D.大额存款

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• 9下列属于战略风险识别中观层面内容的是（　　）。

  A.进入或退出市场的决策是否恰当

  B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

  C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

  D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

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• 10下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（　　）。

  A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他

  B.即期净敞口头寸=即期资产－即期负债

  C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债

  D.远期净敞口头寸=远期卖出－远期买人

  E.远期净敞口头寸=远期买人－远期卖出

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