（　　）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

试卷相关题目

• 1风险评估的方法中不包括（　　）。

  A.自我评估法

  B.因果模型法

  C.问卷调查法

  D.工作交流法

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• 2对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（　　）。

  A.系统风险

  B.非系统风险

  C.A和B都是

  D.A和B都不是

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• 3以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型、（　　）

  A.CreditMetrics

  B.KMV模型

  C.VaR模型

  D.高级计量法

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• 4根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被 包括在内的一项是（　　）。

  A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)

  B.在中国人民银行超额准备金存款

  C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产

  D.库存现金

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• 5将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风 险识别方法是（　　）。

  A.情景分析方法

  B.失误树分析方法

  C.分解分析方法

  D.情景分析法

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• 6商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　　）。

  A.资产流动性风险

  B.负债流动性风险

  C.流动性过剩

  D.以上都不对

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• 7信用局评分的信息主要依赖于（　　）。

  A.商业银行内部信息

  B.商业银行外部信息

  C.监管机构提供的信息

  D.以上都不对

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• 8计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（　　）。

  A.违约时债务的账面价值

  B.违约时债务的市场价值

  C.以上任何一种都可以

  D.以上都不对

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• 9《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（　　）。

  A.由商业银行自己评估

  B.由监管当局统一给定

  C.由外部评级机构提供

  D.以上都不是

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• 10以下关于相关系数的论述，正确的是（　　）。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

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