CreditMetrics模型本质上是一个（　　）。

试卷相关题目

• 1以下关于相关系数的论述，正确的是（　　）。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

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• 2《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必 须（　　）。

  A.由商业银行自己评估

  B.由监管当局统一给定

  C.由外部评级机构提供

  D.以上都不是

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• 3计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（　　）。

  A.违约时债务的账面价值

  B.违约时债务的市场价值

  C.以上任何一种都可以

  D.以上都不对

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• 4信用局评分的信息主要依赖于（　　）。

  A.商业银行内部信息

  B.商业银行外部信息

  C.监管机构提供的信息

  D.以上都不对

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• 5商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（　　）。

  A.资产流动性风险

  B.负债流动性风险

  C.流动性过剩

  D.以上都不对

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• 6根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。

  A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

  B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％

  C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币定活期存款期末余 额×100％

  D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币定活期存款期末余额×100％

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• 7压力测试是为了衡量（　　）。

  A.正常风险

  B.极端情况的风险

  C.风险价值

  D.违约概率

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• 8信用风险监测是（　　）。

  A.一个连续的、动态的过程

  B.跟踪已识别风险的发展变化情况

  C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新 增风险及时识别分析

  D.以上都是正确的

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• 9根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得 低于（　　）。 

  A.25％

  B.30％

  C.50％

  D.75％

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• 10已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（　　）。

  A.0．5

  B.0．08

  C.0．2

  D.0．13

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