投资组合理论是由谁创立的、（　　）

试卷相关题目

• 1在声誉风险管理中，对于董事会及高级管理层的责任表述不正确的是（　　）。

  A.不定期审核声誉风险管理政策

  B.识别、评估和监测声誉风险状况

  C.制订危机处理程序

  D.制订声誉风险管理原则和操作流程

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• 2常用的风险价值建模技术不包括（　　）。

  A.方差—协方差方法

  B.历史模拟法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.情景分析法

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• 3与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（　　）。

  A.对常规信息进行定期报告

  B.至少每年准备一次

  C.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

  D.定期报告

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• 4（　　）是对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.净头寸限额

  B.总头寸限额

  C.风险限额

  D.止损限额

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• 5一段时间内的交易笔数／柜员人数是（　　）的计算公式。

  A.柜员平均工作量

  B.交易结果和财务核算结果间的差异

  C.系统数量

  D.员工人均培训费用

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• 6下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

  B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

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• 7从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( ．)。

  A.相对于无风险利率的差额

  B.两种对信用敏感的资产之问的信用价差

  C.相对于无风险利率的比率

  D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

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• 8商业银行在短期内的借入资金需求为（　　）。

  A.借入资金=融资缺口+流动性资产

  B.借人资金=融资缺口+流动性负债

  C.借人资金=融资缺口+贷款平均额

  D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额

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• 9以下哪一项不属于操作风险事件、（　　）

  A.内部欺诈

  B.外部欺诈

  C.经营中断和系统瘫痪

  D.本币汇率短期内剧烈波动

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• 10商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。

  A.建立完善的公司治理结构

  B.建立完善的内部控制体制

  C.加强外部监管体制建设

  D.以上都不是

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