敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素 变化的整体效应。（　　）

试卷相关题目

• 1由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到 不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（　　）

  A.对

  B.错

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• 2资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（　　）

  A.对

  B.错

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• 3下列关于金融期货的说法，正确的是（　　）。

  A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

  B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

  C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

  D.股指期货不涉及股票本身的交割

  E.股指期货以现金清算的形式进行交割

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• 4外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担 过重。下列不属于这个一般限度的是（　　）。

  A.20％～25％

  B.25％～35％

  C.25％～30％

  D.35％～40％

  E.45％～50％

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• 5依据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心 指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。其中风险抵补类指标衡量商业银 行抵补风险损失的能力，下列属于该类指标的是（　　）。

  A.盈利能力

  B.信用风险指标

  C.准备金充足程度

  D.操作风险指标

  E.资本充足程度

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• 6资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（　　）

  A.对

  B.错

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• 7在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面 收集客户及其关联方的授信记录。（　　）

  A.对

  B.错

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• 8信用价差增加表明贷款信用状况转好，减少则表明贷款信用状况恶化。（　　）

  A.对

  B.错

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• 9中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场 价格计价。（　　）

  A.对

  B.错

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• 10久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也 越不明显。（　　）

  A.对

  B.错

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