市场风险要素价格的历史观测期至少为（　　）。

试卷相关题目

• 1下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

  C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

  D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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• 2资产的（　　）是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

  A.实际价值

  B.名义价值

  C.市场价值

  D.内在价值

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• 3银行的流动性风险与（　　）没有关系。

  A.资产负债期限结构

  B.资产负债币种结构

  C.资产负债分布结构

  D.资产负债类别结构

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• 4当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（　）。

  A.增强

  B.减弱

  C.不变

  D.无关

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• 5采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（　　）。

  A.信贷资产组合潜在损失的分布

  B.信贷资产组合价值的分布

  C.不同信贷资产组合的风险特征

  D.信贷资产组合的组成成分

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• 6下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　）。

  A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。

  B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

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• 7商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　　）的风险管理策略。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险转移

  D.风险补偿

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