根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为（　　）。

试卷相关题目

• 1（　　）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。

  A.随机模型

  B.计量模型

  C.资本模型

  D.因果模型

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• 2在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（　　）。

  A.催收

  B.重组

  C.诉讼

  D.贷款的借新还旧

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• 3（　　）是操作风险管理流程的开始,也是后续环节顺利开展的基础。

  A.风险识别

  B.风险评估

  C.风险测量

  D.风险报告

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• 4.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为（　　）。

  A.信用风险损失

  B.操作风险损失

  C.操作风险和信用风险损失

  D.其他风险损失

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• 5从操作层面上讲，（　　）不用于经济资本的配臵。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.收入变动法

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• 6某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。

  A.20%

  B.19%

  C.25%

  D.30%

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• 7如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于（　）。

  A.升值

  B.保持不变

  C.贬值

  D.随机变化

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