下列属于中资银行市场准入的审核内容的是（　）。

试卷相关题目

• 1远期合约包括（　）。

  A.远期外汇合约

  B.外汇期货合约

  C.未到交割日的现货合约

  D.已到交割日但尚未结算的现货合约

  E.期权合约

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• 2目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（　）。

  A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

  B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

  C.RA_ROC=（收益-预期损失）÷经济资本

  D.使银行不再注重盈利性

  E.放弃了股东价值最大化的目标

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• 3下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险？（　　）

  A.核心员工流失，致使关键信息缺乏共享

  B.工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作

  C.滥用职权，对客户交易进行误导

  D.意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作

  E.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

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• 4市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

  A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

  B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

  C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制‘

  D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

  E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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• 5以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推箄出来的理论价格。（　）

  A.债券的流动性不足

  B.偏离的价格无法通过市场机制加以修正

  C.债券的流动性足够大

  D.这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位

  E.该债券成交不活跃

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• 6下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（　）。

  A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(　)

  B.在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

  C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配

  D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

  E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 E

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• 7现场检查的重点内容有（　）。

  A.市场风险敏感度

  B.业务经营的合法合规性

  C.资产质量

  D.管理水平和内部控制

  E.风险状况和资本充足性

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• 8收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（　）

  A.资产的到期期限

  B.资产的不同市场价格

  C.资产的到期收益率

  D.资产的现值

  E.资产的当期收益率

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• 9下列属于声誉风险管理流程的是（　）。

  A.风险识别

  B.风险评估

  C.监测和报告

  D.内部审计

  E.应急方案

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• 10外汇风险主要类型包括（　　）。

  A.交易风险

  B.会计风险

  C.国家风险

  D.经济风险

  E.价格风险

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