假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（　）。

试卷相关题目

• 1按照我国银监会的规定，下列（　　）不包括在附属资本中.

  A.重估储备

  B.长期次级债务

  C.优先股

  D.实收资本

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• 2国际社会和国际金融界如世界银行和国际货币基金组织一直致力于建立国际合作性的多边担保机构,这种机构可以拥有一定的紧急贷款基金.在债务国出现偿债困难时或由于债务未及时偿还使债权银行陷于困境时，提供（　　）贷款,或缓冲贷款帮助该国或该银行渡过难关。

  A.搭桥

  B.双边

  C.银团

  D.转移

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• 3有关集团客户,下列说法错误的是（　　）。

  A.存在投资关系,在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系,或共同被第三方（企事业法人或自然人）所拉制的企事业法人群体

  B.无论是否存在投资关系,通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关关键管理人员,或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

  C.存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为,且引使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

  D.以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身也具有企业法人资格

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• 4国际律师联合会（IBA）认为（　　）是由于银行自身的操作风险控制体系不充分或者无效,未能对法律问题做出反应而产生的风险。

  A.规则性法律风险

  B.环境法律风险

  C.操作性法律风险

  D.以上都不对

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• 5在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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• 6有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（　　）。

  A.B、C组合是风险最佳对冲组合

  B.A、C组合风险最小

  C.A、B组合风险最小

  D.A、C组合风险最分散

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• 7下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（　）。

  A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

  B.流动性比例不得低于25%

  C.核心负债比率不得低于60%

  D.人民币超额准备金率不得低于5%

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• 8商业银行的（　）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

  A.市场风险

  B.流动性风险

  C.国家风险

  D.战略风险

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• 9市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件.因此需要采用（　　）对其进行补充。

  A.敏感性分析

  B.压力测试

  C.情景分析

  D.缺口分析

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• 10因市场价格不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险是（　　）风险。

  A.市场

  B.操作

  C.信用

  D.价格

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