下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　　）。

  A.企业的目标

  B.企业的各个层级

  C.企业的资产负债结构

  D.全面风险管理要素

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• 2给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。

  A.统计VaR方法

  B.参数VaR方法

  C.概率VaR方法

  D.数值VaR方法

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• 3监管部门对内部控制评价的内容不包括（　）。

  A.风险识别和评估评价

  B.风险规避评价

  C.监督与纠正评价

  D.信息交流与反馈评价

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• 4下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　）

  A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  B.不能预测突发事件的风险

  C.充分度重了非线性金融工具的风险

  D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

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• 5香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（　）以上。

  A.15%

  B.20%

  C.25%

  D.30%

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• 6商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于（　　）的风险管理方法.

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险规避

  D.风险转移

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• 7假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（　　）。

  A.10%

  B.10.5%

  C.13%

  D.9.5%

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• 8风险管理体系的灵魂是（　　）.

  A.风险管理文化

  B.风险管理策略.

  C.公司治理结构

  D.内部控制系统

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• 9（　）不包括在市场风险中。

  A.利率风险

  B.汇率风险

  C.操作风险

  D.商品价格风险

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• 10在限额管理过程中需要进行的决策不包括（　　）。

  A.确定限额的结构

  B.确定用来计算限额的方法

  C.如限额的约束性

  D.确定限额管理的具体信贷种类

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