在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（　　）。

试卷相关题目

• 1下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是（　）。

  A.正向收益率曲线

  B.反向收益率曲线

  C.波动收益率曲线

  D.水平收益率曲线

  E.垂直收益率曲线

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• 2期权的价值由哪几部分组成（　）。

  A.时间价值

  B.内在价值

  C.执行价格

  D.标的资产价格

  E.无风险利率

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• 3下列理论中，属于资产风险管理模式的是（　　）。

  A.银行券理论

  B.资产结构理论

  C.购买理论

  D.销售理论

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• 4巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。

  A.价格独立

  B.市场独立

  C.模型独立

  D.参数独立

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• 5Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（　　）

  A.信用等级

  B.资产规模

  C.盈利水平

  D.还款意愿

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• 6下列关于久期的说法，正确的有（　　）。

  A.久期也称持续期

  B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

  C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷（1÷y)

  D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

  E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

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• 7对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（　　）。

  A.盈利能力分析

  B.杠杆比率分析

  C.现金流量分析

  D.效率分析

  E.流动比率分析

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• 8流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到？（　）

  A.现金头寸指标

  B.核心存款比例

  C.贷款总额与总资产比率

  D.流动资产与总资产比率

  E.大额负债依赖度

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• 9《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（　　）。

  A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程

  B.压力测试必须有意义，而且必须审慎

  C.压力测试并非是要求考虑最差的情景

  D.必须经常进行压力测试

  E.可以开发不同方法来符合压力测试要求

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• 10贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（　　）。

  A.分散风险

  B.增加收益

  C.实现资产多元化

  D.提高经济资本配置效率

  E.实现信用风险的转移

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