银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(6)
题目内容

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述有风险债券的违约概率约为(  )。

2024-07-06

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

题目答案

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