风险评级的程序是()。

试卷相关题目

• 1我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

  A.信息系统升级换代

  B.合规问题

  C.员工的知识或技能培养

  D.公司治理结构的完善

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• 2以下不是缺口分析的局限性的一项是()。

  A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化

  C.当利率的变动大于1%时，结果不准确

  D.不能反映利率变动对非利息收入的影响

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• 3下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。

  A.进入或退出市场的决策是否恰当

  B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

  C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

  D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

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• 4风险水平类指标不包括()。

  A.信用风险指标

  B.操作风险指标

  C.关注类贷款迁徙率

  D.流动性风险指标

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• 5下列指标计算公式中，不正确的是()。

  A.不良贷款率＝(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

  B.预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%

  C.单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

  D.贷款损失准备金率＝贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

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• 6某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

  A.17.1%

  B.12.5%

  C.14%

  D.11.3%

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• 7下列关于风险的说法，正确的是()。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

  C.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

  D.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

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• 8银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为()。

  A.标准久期分析法

  B.精确久期分析法

  C.平均久期分析法

  D.有效久期分析法

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• 9风险识别的两个环节包括()。

  A.感知风险和分析风险

  B.计量风险和分析风险

  C.检测风险和感知风险

  D.感知风险和检测风险

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• 10市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。

  A.12

  B.10

  C.7

  D.2

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