下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的、()

试卷相关题目

• 1下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

  A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

  B.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

  C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

  D.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

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• 2下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是()。

  A.净资产负债率

  B.流动比率

  C.管理层素质

  D.现金比率

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• 3客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括()。

  A.声誉

  B.利率水平

  C.经济周期

  D.宏观经济政策

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• 4中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明()。

  A.央行为商业银行提供便利的政策

  B.商业银行的风险管理机制更完善

  C.商业银行不需承担最终流动性风险

  D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”

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• 5系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。

  A.宏观经济因素

  B.借款人的生产经营状况

  C.借款人所在行业状况

  D.借款人竞争能力状况

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• 6经济资本是商业银行为应对未来一定时期内()而持有的资本，其规模取决于自身的()和风险管理策略。

  A.灾难性损失；实际风险水平

  B.非预期损失；实际风险水平

  C.灾难性损失；预期风险水平

  D.非预期损失；预期风险水平

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• 7根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。

  A.交易和销售对应的β值为8%

  B.商业银行业务对应的β值为12%

  C.支付和结算对应的β值为15%

  D.金融公司对应的β值为18%

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• 8为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于()。

  A.风险转移

  B.风险补偿

  C.风险分散

  D.风险规避

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• 9已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于()年。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.2.8

  D.3.5

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• 10下列计算公式中，错误的是()。

  A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

  B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

  C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

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