在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。

试卷相关题目

• 1ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。

  A.流动资产/总资产

  B.流动资产/流动负债

  C.(流动资产-流动负债)/总资产

  D.流动负债/总资产

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• 2有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。

  A.B、C组合是风险最佳对冲组合

  B.A、C组合风险最小

  C.A、B组合风险最小

  D.A、C组合风险最分散

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• 3某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为()天。

  A.19.8

  B.18.0

  C.16.0

  D.225

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• 4以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是()。(1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”(2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户(3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户(4)SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)(5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级(6)评级机构为资产池的资产提供信用评级(7)SPV向投资者出售抵押贷款证券

  A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

  B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

  C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

  D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

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• 5假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。税后净利润经济资本乘数VAR(250，99%)资本预期收益率万元12.51000万元20%

  A.1000

  B.500

  C.-500

  D.-1000

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• 6下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长；资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 7以下关于商业银行风险的论述，正确的是()。

  A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

  B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

  C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

  D.以上都不对

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• 8关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

  A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

  B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

  C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

  D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

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• 9下列关于风险的说法，正确的是()。

  A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

  B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

  C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

  D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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• 10下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是()。

  A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  B.期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

  C.次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

  D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

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