健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容、()

试卷相关题目

• 1关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线、()

  A.5类

  B.6类

  C.7类

  D.8类

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• 2市场风险内部模型法的局限性不包括()。

  A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  C.不能计量非交易业务中的市场风险

  D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

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• 3商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是()。

  A.有助于银行加强自身的风险管理

  B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

  C.交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

  D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

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• 4用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

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• 5下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是()。

  A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  B.期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

  C.次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

  D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

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• 6股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

  A.5

  B.7

  C.-1.8

  D.0

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• 7经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

  A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

  B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

  C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

  D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

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• 8下列关于交易账户的说法，不正确的是()。

  A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

  B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

  C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

  D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

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• 9下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。

  A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

  B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

  C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

  D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

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• 10如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

  A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

  B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

  C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

  D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

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