商业银行流动性风险预警信号有()。

试卷相关题目

• 1下列关于信用价差的说法，正确的有()。

  A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率

  B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化

  C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化

  D.信用价差增加表明贷款信用状况改善

  E.信用价差减少表明贷款信用状况改善

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• 2个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者()。

  A.违约风险的大小

  B.开户后给商业银行带来潜在收益

  C.破产风险的大小

  D.坏账风险的大小

  E.风险偏好

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• 3根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是()。

  A.银行间的短期利率水平

  B.第0期到第1期的即期利率

  C.第1期到第2期的远期利率

  D.3年期的即期利率

  E.市场在3期内的平均利率水平

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• 4以下关于久期缺口的论述。正确的是()。

  A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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• 5下列关于VAR的说法，正确的有()。

  A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

  B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

  C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

  D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

  E.VAR只用做市场风险计量与监控

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• 6市场风险内部模型的主要优点包括()。

  A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

  B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

  C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制’

  D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

  E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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• 7常用的风险识别方法有()。

  A.专家调查列举法

  B.高级计量法

  C.情景分析法

  D.分解分析法

  E.制作风险清单

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• 8建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。

  A.风险管理部门是财务部门的辅助机构

  B.风险管理部门必须具备高度独立性

  C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

  D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

  E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

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• 9中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项、()

  A.不良资产、贷款率

  B.预期损失率

  C.贷款风险迁徙

  D.不良贷款拨备覆盖率

  E.贷款损失准备充足率

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• 10目前业界比较流行的高级计量法主要有()。

  A.基本指标法

  B.计分卡(SCA)

  C.损失分布法(LDA)

  D.标准法

  E.内部衡量法(IMA)

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