马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

试卷相关题目

• 1X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。

  A.0.630

  B.0.072

  C.0.127

  D.0.056

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• 2如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。

  A.0.25

  B.0.14

  C.0.22

  D.0.3

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• 3在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.AMEL分析系统

  D.5Its系统

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• 4商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。

  A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

  B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

  C.制定各币种的流动性管理策略

  D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

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• 5目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。

  A.减少营业网点

  B.强化声誉风险管理培训

  C.确保及时处理投诉和批评

  D.从投诉和批评中积累早期预警经验

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• 6商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。

  A.15%

  B.30%

  C.50%

  D.80%

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• 7下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。

  A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%

  B.最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%

  C.存贷款比例不得超过75%

  D.存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

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• 8假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

  A.12.5

  B.10

  C.2.5

  D.1.25

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• 9一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。

  A.3.6

  B.36

  C.2.4

  D.24

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