在下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。

试卷相关题目

• 1下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。

  A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

  B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

  C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

  D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本

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• 2现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

  A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

  B.现金头寸÷总资产

  C.现金头寸÷总负债

  D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

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• 3在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为()。

  A.8%

  B.12%

  C.15%

  D.18%

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• 4融资缺口等于()。

  A.贷款平均额-存款平均额

  B.核心贷款平均额-存款平均额

  C.贷款平均额-核心存款平均额

  D.核心贷款平均额-核心存款平均额

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• 5下列关于压力测试的说法，不正确的是()。

  A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

  B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

  C.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

  D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

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• 6下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。

  A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手

  B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

  C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

  D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案

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• 7下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 8监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

  A.风险识别和评估评价

  B.风险规避评价

  C.监督与纠正评价

  D.信息交流与反馈评价

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• 9假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。

  A.3

  B.0.33

  C.0.75

  D.0.25

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• 10根据ERM框架，三个维度分别是指()。

  A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

  B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

  C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

  D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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