用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，()。

试卷相关题目

• 1()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.风险管理总监

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• 2下列关于市场风险的说法，不正确的是()。

  A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

  B.市场风险具有明显的非系统性特征

  C.市场风险与其他风险相比，容易计量

  D.银行表内外都存在市场风险

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• 3下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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• 4某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

  A.140

  B.150

  C.120

  D.230

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• 5如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

  A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

  B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

  C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

  D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

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• 6客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层而。

  A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

  B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

  C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

  D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 7下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

  A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具

  B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

  C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

  D.商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险

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• 8按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是()。

  A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

  B.无法出售的贷款

  C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

  D.商业银行可出售的贷款组合

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• 9商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。

  A.难以准确反映流动性状况

  B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

  C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

  D.现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况

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• 10根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

  A.持有待售类资产

  B.持有到期的投资

  C.贷款

  D.应收款

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