方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）

试卷相关题目

• 1在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（　）一般不具有实质性意义。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.公允价值

  D.市值重估价值

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• 2内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（　）

  A.每一等级客户的违约概率

  B.每一等级债项的违约概率

  C.既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率

  D.以上都不对

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• 3影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（　）

  A.项目因素

  B.公司因素

  C.行业因素

  D.宏观经济因素

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• 4某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（　）

  A.资产达到一定规模即可提供担保

  B.不能提供担保

  C.可以有条件地提供担保

  D.经上级主管部门的批准可以提供担保

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• 5风险识别方法中常用的情景分析法是指（　）

  A.将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类

  B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

  C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案

  D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

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• 6下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（　）

  A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

  B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

  C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标

  D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

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• 7自我评估法是目前（　）的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

  A.操作风险识别与评估

  B.操作风险监控与评估

  C.操作风险识别与监控

  D.操作风险计量与监控

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• 8下列（　）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

  A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

  B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

  C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

  D.实现银行利润的最大化

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• 9根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（　）

  A.持有到期的投资

  B.持有待售类资产

  C.贷款

  D.应收款

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• 10不良贷款拨备覆盖率的计算公式为：（　）

  A.(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款)

  B.(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

  C.(一般准备+专项准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

  D.(一般准备+专项准备)／(次级类贷款+可疑类贷款)

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