商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（　）

试卷相关题目

• 1区域风险预警主要包括哪几种情况、（　）

  A.区域经济的政策法规发生重大变化

  B.区域经营环境出现恶化

  C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素

  D.国家有关产业政策发生变化

  E.产品出口的国家的贸易限制政策

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• 2我国商业银行信用风险监管指标包括（　）

  A.不良资产率

  B.不良贷款拨备覆盖率

  C.预期损失率

  D.贷款损失准备充足率

  E.不良贷款率

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• 3公允价值的计量方式包括（　）

  A.不可以直接使用可获得的市场价格

  B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

  C.直接使用名义价值

  D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

  E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

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• 4有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提 供，其内容应主要包括（　）

  A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

  B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

  C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

  D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

  E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

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• 5一般来说，收益率曲线（　）

  A.形状反映了长短期收益率之间的关系

  B.是市场对当前经济状况的判断

  C.是对未来经济增长预期的结果

  D.是对未来通货膨胀预期的结果

  E.是对未来资本回报率预期的结果

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• 6利率敏感度可分为（　）

  A.利率损失敏感度

  B.利率收益敏感度

  C.资产负债市值的利率敏感度

  D.利差敏感度

  E.期望利率敏感度

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• 7下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（　）

  A.压力测试必须具有意义且足够审慎

  B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

  C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

  D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试

  E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

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• 8能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（　）

  A.期限弹性分析

  B.持续期分析

  C.敏感分析

  D.外汇敞口分析

  E.风险价值分析

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• 9下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是（　）

  A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

  C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

  D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

  E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

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• 10企业的行业风险分析主要内容包括（　）

  A.企业的管理政策

  B.行业的特征和定位

  C.行业的依赖性分析

  D.行业成功的关键因素

  E.企业的战略

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