提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映（　）方面的内容。

试卷相关题目

• 1对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况、（　）

  A.客户预计资金来源以及使用情况

  B.预计的资产负债情况

  C.损益情况

  D.项目建设情况

  E.运营计划

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• 2企业的行业风险分析主要内容包括（　）

  A.企业的管理政策

  B.行业的特征和定位

  C.行业的依赖性分析

  D.行业成功的关键因素

  E.企业的战略

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• 3下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是（　）

  A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

  C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

  D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

  E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

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• 4能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（　）

  A.期限弹性分析

  B.持续期分析

  C.敏感分析

  D.外汇敞口分析

  E.风险价值分析

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• 5下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（　）

  A.压力测试必须具有意义且足够审慎

  B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

  C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

  D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试

  E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

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• 6信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（　）

  A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

  B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

  C.无法全面地反映借款人的信用状况

  D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

  E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

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• 7关于债项评级说法，错误的有（　）

  A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

  B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

  C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

  D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

  E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

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• 8下列属于市场风险的有（　）

  A.利率风险

  B.股票风险

  C.汇率风险

  D.商品风险

  E.操作风险

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• 9个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（　）

  A.贷款用途

  B.主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性做出判断

  C.主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

  D.是否以价值稳定、易变观的财产作为抵(质)押物

  E.信用情况

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• 10验证客户违约风险区分能力的常用方法有（　）

  A.CAP曲线与AR值

  B.ROC曲线与A值

  C.二项分布检验

  D.贝叶斯错误率

  E.CP模型

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