下列关于信用风险监测的说法,正确的是（　）

试卷相关题目

• 1下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是（　）

  A.只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

  B.如果两种资产收益率的相关系数为-o．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

  C.如果两种资产收益率的相关系数为l，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

  D.如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

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• 2根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（　）

  A.3．50％

  B.3．59％

  C.3．69％

  D.6．00％

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• 3假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（　）

  A.18％

  B.0C.-2％D.2％

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• 4采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　）

  A.13．33％

  B.16．67％

  C.30．00％

  D.83．33％

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• 5对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

  A.0．75

  B.0.5

  C.0．25

  D.0．15

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• 6下列属于客户风险的财务指标的是（　）

  A.流动比率

  B.公司治理结构

  C.资金实力

  D.市场竞争环境

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• 7某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）

  A.12．5％

  B.15．00％

  C.17．1％

  D.11．3％

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• 8下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）

  A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

  B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

  C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

  D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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• 9下列不属于审慎经营类指标的是（　）

  A.成本收入比

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

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• 10某银行2011年贷款应提准备为ll00亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（　）亿元。

  A.880

  B.1375

  C.1100

  D.1000

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