自我评估法的主要目标是（　）

试卷相关题目

• 1巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　）

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

  C.市场风险监管资本=VaR／乘数因子

  D.市场风险监管资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)

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• 2商业银行不能通过（　）的途径了解个人借款人的资信状况。

  A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

  B.查询税务部门个人客户信用记录

  C.从其他银行购买客户借款记录

  D.查询海关部门个人客户信用记录

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• 3下列关于战略风险的细化说法不正确的是（　）

  A.产品成本增加属于产业风险

  B.提供电子银行服务属于竞争对手风险

  C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

  D.收益下降属于品牌风险

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• 4客户累计百分比为横轴、（　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

  A.违约客户累计百分比

  B.违约客户数量

  C.正常客户累计百分比

  D.正常客户数量

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• 5违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少（　）年的数据。

  A.1

  B.3

  C.5

  D.2

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• 6借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　）之间做出艰难选择。

  A.流动性风险

  B.可获得性

  C.不可获得性

  D.最终收益

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• 7下列财务比率中．不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（　）

  A.资产负债率

  B.资产回报率

  C.销售毛利率

  D.存货周转率

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• 8下列不属于压力测试的假设情况的是（　）

  A.6个月LIBOR增加500个基点

  B.信用价差增加300个基点

  C.正常经营状况

  D.主要货币相对于美元升值l5％

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• 9可防止信贷风险过于集中予某一行业的限额管理类别的是（　）

  A.单一客户风险限额

  B.组合风险限额

  C.集团客户风险限额

  D.以上都对

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• 10系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（　）的变动反映出来。

  A.借款人管理层因素

  B.借款人的生产经营状况

  C.借款人所在行业因素

  D.宏观经济因素

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